Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX
Основные характеристики
^FCHI:
-0.57
^IBEX:
1.03
^FCHI:
-0.68
^IBEX:
1.40
^FCHI:
0.92
^IBEX:
1.20
^FCHI:
-0.57
^IBEX:
0.50
^FCHI:
-1.18
^IBEX:
5.43
^FCHI:
8.10%
^IBEX:
3.20%
^FCHI:
16.56%
^IBEX:
16.94%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-11.04%
^IBEX:
-18.84%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 3.55% против 1.29% соответственно.
^FCHI
-0.69%
-9.21%
-2.16%
-7.60%
10.07%
3.55%
^IBEX
11.62%
-1.56%
7.88%
22.94%
13.19%
1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX
^FCHI
^IBEX
Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 11.72%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.