Сравнение ^FCHI с ^IBEX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^FCHI с ^IBEX

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^FCHI

^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

0.11

^IBEX:

1.57

Коэф-т Сортино

^FCHI:

0.24

^IBEX:

2.15

Коэф-т Омега

^FCHI:

1.03

^IBEX:

1.27

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

0.10

^IBEX:

0.54

Коэф-т Мартина

^FCHI:

0.18

^IBEX:

7.51

Индекс Язвы

^FCHI:

7.55%

^IBEX:

2.75%

Дневная вол-ть

^FCHI:

13.02%

^IBEX:

13.18%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^FCHI:

-9.29%

^IBEX:

-25.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.41% против 1.68% соответственно.

^FCHI

С начала года

1.27%

1 месяц

1.60%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.04%

5 лет

4.08%

10 лет

5.41%

^IBEX

С начала года

2.62%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

7.14%

1 год

19.06%

5 лет

4.13%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^IBEX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^FCHI

^IBEX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^FCHI

^IBEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^FCHI

^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX

CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX) имеют волатильность 4.52% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^FCHI

^IBEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^FCHI с ^IBEX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX

^FCHI

^IBEX

Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество