Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX
Основные характеристики
^FCHI:
0.20
^IBEX:
2.21
^FCHI:
0.36
^IBEX:
2.93
^FCHI:
1.04
^IBEX:
1.38
^FCHI:
0.19
^IBEX:
0.80
^FCHI:
0.34
^IBEX:
10.71
^FCHI:
7.66%
^IBEX:
2.75%
^FCHI:
13.13%
^IBEX:
13.25%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-1.04%
^IBEX:
-18.77%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.17% против 1.56% соответственно.
^FCHI
10.48%
4.05%
7.62%
3.07%
6.11%
5.17%
^IBEX
11.70%
9.00%
14.84%
27.75%
5.44%
1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX
^FCHI
^IBEX
Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 4.16%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.