Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.
Основные характеристики
| ^FCHI | ^IBEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.53% | 10.60% |
| Дох-ть за 1 год | 2.17% | 20.01% |
| Дох-ть за 3 года | 2.96% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.48% | 4.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 0.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 12.18% | 12.95% |
| Макс. просадка | -65.29% | -62.65% |
| Текущая просадка | -10.77% | -29.93% |
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX
С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.06% против 0.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.46%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.