Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX
Основные характеристики
^FCHI:
-0.27
^IBEX:
1.01
^FCHI:
-0.28
^IBEX:
1.44
^FCHI:
0.97
^IBEX:
1.18
^FCHI:
-0.26
^IBEX:
0.35
^FCHI:
-0.48
^IBEX:
4.99
^FCHI:
7.13%
^IBEX:
2.71%
^FCHI:
12.78%
^IBEX:
13.16%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-11.72%
^IBEX:
-28.09%
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.28% против 0.89% соответственно.
^FCHI
-3.56%
1.06%
-4.64%
-3.92%
3.79%
5.28%
^IBEX
13.51%
-1.05%
3.94%
13.49%
3.39%
0.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.48%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.