Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.
Основные характеристики
| ^FCHI | ^IBEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.27% | 16.86% |
| Дох-ть за 1 год | 4.60% | 27.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.60% | 4.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 1.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 0.83 | 9.80 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 12.35% | 12.54% |
| Макс. просадка | -65.29% | -62.65% |
| Текущая просадка | -10.54% | -25.97% |
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX
С начала года, ^FCHI показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 16.86%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.73% против 1.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX
CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.