PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.56%
7.31%
^FCHI
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

0.20

^IBEX:

2.21

Коэф-т Сортино

^FCHI:

0.36

^IBEX:

2.93

Коэф-т Омега

^FCHI:

1.04

^IBEX:

1.38

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

0.19

^IBEX:

0.80

Коэф-т Мартина

^FCHI:

0.34

^IBEX:

10.71

Индекс Язвы

^FCHI:

7.66%

^IBEX:

2.75%

Дневная вол-ть

^FCHI:

13.13%

^IBEX:

13.25%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^FCHI:

-1.04%

^IBEX:

-18.77%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.17% против 1.56% соответственно.


^FCHI

С начала года

10.48%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

7.62%

1 год

3.07%

5 лет

6.11%

10 лет

5.17%

^IBEX

С начала года

11.70%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

14.84%

1 год

27.75%

5 лет

5.44%

10 лет

1.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50-0.031.57
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.072.12
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.401.501.011.27
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.030.47
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.055.16
^FCHI
^IBEX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.03
1.57
^FCHI
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.91%
-42.11%
^FCHI
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 4.16%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.16%
4.50%
^FCHI
^IBEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab