PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
237.62%
256.20%
^FCHI
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.27

^IBEX:

1.01

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.28

^IBEX:

1.44

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.97

^IBEX:

1.18

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.26

^IBEX:

0.35

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.48

^IBEX:

4.99

Индекс Язвы

^FCHI:

7.13%

^IBEX:

2.71%

Дневная вол-ть

^FCHI:

12.78%

^IBEX:

13.16%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^FCHI:

-11.72%

^IBEX:

-28.09%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.28% против 0.89% соответственно.


^FCHI

С начала года

-3.56%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-3.92%

5 лет

3.79%

10 лет

5.28%

^IBEX

С начала года

13.51%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

3.94%

1 год

13.49%

5 лет

3.39%

10 лет

0.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.00-0.590.46
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00-0.720.72
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.400.921.09
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00-0.560.13
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-1.161.73
^FCHI
^IBEX

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.59
0.46
^FCHI
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.39%
-48.89%
^FCHI
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 3.48%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.48%
4.77%
^FCHI
^IBEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab