PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^FCHI с ^IBEX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.16

^IBEX:

1.53

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.15

^IBEX:

2.14

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.98

^IBEX:

1.32

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.20

^IBEX:

0.81

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-0.48

^IBEX:

8.72

Индекс Язвы

^FCHI:

6.83%

^IBEX:

3.22%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.84%

^IBEX:

16.63%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^FCHI:

-4.56%

^IBEX:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 4.39% против 2.34% соответственно.

^FCHI

С начала года

6.55%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

9.03%

1 год

-2.81%

3 года

7.34%

5 лет

12.09%

10 лет

4.39%

^IBEX

С начала года

23.09%

1 месяц

9.70%

6 месяцев

22.91%

1 год

25.98%

3 года

18.28%

5 лет

16.34%

10 лет

2.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAC 40

IBEX 35 Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX

CAC 40 (^FCHI) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...