PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.32%
19.38%
^FCHI
^IBEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^FCHI:

-0.57

^IBEX:

1.03

Коэф-т Сортино

^FCHI:

-0.68

^IBEX:

1.40

Коэф-т Омега

^FCHI:

0.92

^IBEX:

1.20

Коэф-т Кальмара

^FCHI:

-0.57

^IBEX:

0.50

Коэф-т Мартина

^FCHI:

-1.18

^IBEX:

5.43

Индекс Язвы

^FCHI:

8.10%

^IBEX:

3.20%

Дневная вол-ть

^FCHI:

16.56%

^IBEX:

16.94%

Макс. просадка

^FCHI:

-65.29%

^IBEX:

-62.65%

Текущая просадка

^FCHI:

-11.04%

^IBEX:

-18.84%

Доходность по периодам

С начала года, ^FCHI показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 3.55% против 1.29% соответственно.


^FCHI

С начала года

-0.69%

1 месяц

-9.21%

6 месяцев

-2.16%

1 год

-7.60%

5 лет

10.07%

10 лет

3.55%

^IBEX

С начала года

11.62%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

7.88%

1 год

22.94%

5 лет

13.19%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^FCHI и ^IBEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^FCHI, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^FCHI: -0.18
^IBEX: 1.24
Коэффициент Сортино ^FCHI, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^FCHI: -0.12
^IBEX: 1.70
Коэффициент Омега ^FCHI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^FCHI: 0.99
^IBEX: 1.24
Коэффициент Кальмара ^FCHI, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^FCHI: -0.21
^IBEX: 0.49
Коэффициент Мартина ^FCHI, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^FCHI: -0.38
^IBEX: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа ^FCHI на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^FCHI и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
1.24
^FCHI
^IBEX

Просадки

Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX

Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.83%
-36.95%
^FCHI
^IBEX

Волатильность

Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX

Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 11.72%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.72%
12.79%
^FCHI
^IBEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab