Сравнение ^FCHI с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^FCHI или ^IBEX.
Доходность
Сравнение доходности ^FCHI и ^IBEX
Доходность по периодам
С начала года, ^FCHI показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции ^FCHI превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 5.06% против 0.86% соответственно.
^FCHI
-4.37%
-4.27%
-10.97%
-0.65%
4.06%
5.06%
^IBEX
14.94%
-1.87%
2.66%
17.44%
4.55%
0.86%
Основные характеристики
| ^FCHI | ^IBEX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 1.67 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | -0.11 | 5.81 |
| Индекс Язвы | 6.36% | 2.66% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 12.87% |
| Макс. просадка | -65.29% | -62.65% |
| Текущая просадка | -12.46% | -27.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^FCHI и ^IBEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^FCHI c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAC 40 (^FCHI) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^FCHI и ^IBEX
Максимальная просадка ^FCHI за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^FCHI и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^FCHI и ^IBEX
Текущая волатильность для CAC 40 (^FCHI) составляет 5.29%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что ^FCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.